格罗斯刷新历史最大单日亏损记录
5月30日,“老债王”格罗斯旗下的旗舰无约束债基资产净值跌逾3%,创2014年设立以来最大单日亏损,今年以来累计亏损近6%,在同类基金中表现垫底。意大利的政府组阁困境导致了意大利市场崩塌,意大利国债收益率涨幅惊人。令人不解的是,这个债基前20大持仓中并没有意大利风险敞口。
格罗斯旗舰基金——管理资产规模21亿美元的Janus Henderson Global无约束债券基金,资产净值在周二大跌3.04%,创2014年5月设立以来最大单日亏损幅度。
机构CFRA的ETF与共同基金研究主管Todd Rosenbluth称,不管怎么衡量,一天内净值深跌3%,对一个投资企业债券和其他固收证券的共同基金来说都很不寻常。彭博社的形容更为“心酸”:格罗斯遭遇惨败的同日,其他同类知名基金经历了“5月里的圣诞节”。
英国金融时报指出,格罗斯今年的失利还要“归咎”于率先看衰美国债市。格罗斯认为,美联储逐步收紧货币政策与美国政府扩大美债拍卖规模,将继续使美债价格承压,今年会是一个熊市。但周二意大利引发的市场恐慌,令10年期美债收益率大跌15个基点,跌破2.80%关口,创2016年6月英国退欧公投次日以来最大单日跌幅,5月初还曾站上3%大关。
华尔街日报认为,格罗斯今年重点押注了意大利与德国国债息差会收窄,没想到方向完全反了。周二,评估持有意大利国债是否具有风险的关键指标——意大利/德国10年期国债收益率差一度扩大至逾300个基点。
格罗斯曾在3月致投资者的信中建议做空德国国债,认为欧洲央行3月议息声明为更高的利率铺路。10年期基准德债收益率不会一直保持在0.5%的低位,六年内到期的德债收益率也不会是负值,因为德国经济在改善,2月欧洲投资者涌入德债避险的情绪也在消退,收益率将重新回涨。
今年对格罗斯来讲并不是友好的一年,据机构晨星Morningstar统计,今年以来,格罗斯旗下的这款债基累计净值亏损5.94%,同期其他同类基金平均跌0.22%。路透社称,格罗斯的债基表现今年以来已经掉至同行最后;彭博社认为,格罗斯的债基表现今年落后于96%的同类基金。
2月5日美股遭遇“黑色星期一”,格罗斯管理的基金创一年来最大跌幅,年内表现转为亏损。2月16日前东家PIMCO公布财报,去年四季度利润创格罗斯离开以来最大。5月的消息更令人啼笑皆非,格罗斯的前妻偷走了3500万美元毕加索名画,然后换上了自己画的赝品。