“金特会”的成与败情境下,金融市场会如何反应?
万众瞩目的特朗普与金正恩的“历史性”会谈已经在周二正式拉开大幕。尽管市场对此已经早有预期,但是对于会谈的结果并无共识。对于投资者而言,那种情况意味着利好,那种结果意味着利空?金融市场又会如何做出反应?
根据量化指标Kensho的分析,在一个相对“成功”的结果下,将利好中国股市以及相关的ETF,然而在“失败”的结果下,欧洲股市可能是最为承压的品种。
CNBC数据显示,朝鲜和韩国领导人谈判并取得进展之后的两个交易日内 iShares China large-cap ETF (FXI)平均涨幅接近0.9%。这一统计数据涵盖了金正恩2011年上台以来的19次案例。FXI追踪的主要是中国权重股,类似腾讯、中国银行、中国石油和中国国航。许多FXI覆盖的上市公司会和朝鲜有联系。
此外,MSCI韩国ETF(EWY),S&P Europe 350 Index ETF (IEV) 以及 iShares MSCI新兴市场ETF (EEM)均在利好因素下有上涨的走势。 相对应的,美股SPX500的涨幅却仅有0.2%,VIX的平均跌幅为3%。
而在朝韩局势不利的情况下,承压最为明显的是欧股和新兴市场股市。其中IEV的平均跌幅为0.53%,EEM的平均跌幅为0.52%。这一统计数据的案例数量为25次。值得注意的是,恐慌指数VIX在这一情境下的平均涨幅高达5.6%。