因协助操纵ISDAAFIX基准，ICAP遭美国CFTC处罚$5000万

美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布，指控ICAP Capital Markets LLC (ICAP)公司（现为NEX Group plc旗下的子公司），通过某些经纪人，协助并怂恿其银行交易员客户多次试图操纵ISDAAFIX基准指数，并要求该公司缴纳5000万美元的罚款。

国际掉期和衍生品协会定盘价(International Swaps and Derivatives Association Fix,简称为：ISDAAFIX，是全球众多利率产品的定价基准。

CFTC发现，过去五年多时间里（2007年1月至2012年12月），ICAP的掉期经纪人经常配合其银行交易员客户，协助操纵美元ISDAAFIX指数，以为他们银行客户的衍生品头寸牟利，包括现金交割期权和利率掉期头寸。

CFTC调查还发现，ICAP的掉期经纪人不仅协助银行交易员操纵ISDAAFIX，还给这些银行交易员提供建议，帮助他们更有效地操纵ISDAAFIX。

该案件涉及到多家银行和ICAP旗下的多个中间掉期经纪人。这些ICAP的掉期经纪人也从协助操纵ISDAAFIX的非法活动中，获取了数百万美元的佣金收入。