ESMA发布首个《欧盟衍生品市场年度统计报告》
10月18日,欧洲证券市场监管局(ESMA)发布了首个欧盟衍生品市场年度统计报告,如下:
(报告封面截图)
该报告是首个提供对欧盟衍生品市场状况综合性认知的一份报告,报告中的数据基于在欧洲市场和基础设施监管(European Markets and Infrastructure Regulation ,EMIR)注册的数据,报告中的数据统计截止至2017年12月31日。ESMA发布的这份报告有利于提高市场透明度,利于监管机构加强监管,并有助于欧盟金融市场的有序、稳定。
报告中指出,据交易储存器( trade repositories,TRs)公开的数据显示,截止2017年底,欧盟衍生品市场公开交易7400万笔交易,名义总价值达到660万亿欧元。其中,按资产类别分:利率衍生品占据大多数比例,69%;股票衍生品占比5%;货币(外汇)衍生品占比12%;信贷衍生品占比2%;大宗商品衍生品占比4%;非分类占比2%,其他占比6%。如下:
下面是不同资产类别(利率衍生品IRD、信贷衍生品CD、货币/外汇衍生品CU、大宗商品衍生品CO、股票衍生品EQ)下的不同合约类型(差价合约CFD、远期合约Forward、期货合约Futures、期权Option、掉期合约Swap、其他)占比。其中CFD合约占总体合约价值占比很小,且CFD合约主要应用在货币/外汇、大宗商品和股票资产的衍生品上。
下面是不同资产类别下的两种交易执行方式(交易所上市衍生品ETD和场外交易OTC)占比情况。总体上看,通过OTC执行交易的占比达到86%,占据绝对主导。
下面是不同资产类别下合约执行时所用的货币(美元、日元、澳元、加元、欧元、英镑)的占比情况:很明显,总体上美元占据了交易的半壁江山,尤其是在货币/外汇和大宗商品衍生品上,美元地位更为突出。
点击下载报告 Annual Statistical Report (Report)