顶级华人交易员分享：一种有效的交易策略—动量交易（图文并茂）

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也在12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

Rayner Teo

什么是动量交易？它和突破交易有点类似，交易者仅在价格往预期方向发展时买入，并期望在价格更高时卖出。

动量交易已经存在很久了，得到了不少学术研究上的支撑，同时也被很多顶级交易员使用，比如Jesse Livermore、Richard Dennis，Ed Seykota。

不仅他们，我们普通交易者同样可以采用动量交易，而且它的使用范围很广，期货市场、股票市场、以及外汇市场等。

动量交易在期货市场（系统交易方法）

动量交易最早应用的市场之一就是期货市场，很多知名的海龟交易员、金融怪杰、对冲基金经理等都用它来交易。交易前，你必须遵循这5个原则：

在遵循这些原则的前提下，再去建立自己交易期货市场的动量交易策略。下面是一个例子：

交易规则

交易市场

回溯测试结果

好处：

坏处：

如果只是用业余时间交易，那么这种方式比较适合你。如果你不想交易期货、或者没有较大资金量，那可以看看下面的方式。

动量交易在股票市场（系统交易方法）

同样，需要先遵守这几个原则：

下面是一个例子：

趋势过滤：仅在Russell 3000指数在100周均线上方时买入。

交易规则

交易市场：Russell 1000股票。

回溯测试结果

好处：

坏处：

如果这种系统交易方法不太适合你，下面还有自主交易方式，来看看~

动量交易在股票市场（自主交易方法）

不像上面系统方式是买入每种50周突破的股票，自主交易可以自己选择。首先是你需要用到的几个技巧：

1.强化的突破

交易突破时，最好有整固和突破前的低波动现象。为什么呢？

如果波动性低，你的止损范围窄，那么可以增加头寸，保持风险依旧。

市场总是在高波动和低波动的状态间切换。如果你在低波动环境，那价格很可能会往对你有利的方向变化，这样你可以获得高回报，比如1:5风险回报比例等。

下面是强化的突破的例子：

2.趋势持续图表形态

寻找趋势持续的图表形态，比如牛市旗形、上升三角形等，然后顺势交易：

3.移动均线反弹

在一个良性发展的趋势中，市场倾向于遵循50日移动均线，意味着你可以在这附近寻找买入机会：

动量交易在外汇市场（自主交易方法）

你如何定义外汇市场的动量呢？一种方法是识别最强和最弱的货币，然后将它们组合成货币对，这就是你定义的最强动量货币对。方法如下：

比如下面这样：

上图中，CHF是最强货币（+3.26%），GBP是最弱货币（-6.4%）。因此，GBPCHF就出现当前最强下行趋势：

那如何交易这样有强下行动量的市场呢？你可以这样：

1.交易趋势持续图表形态

趋势持续图表形态包括：

下面是强下行趋势中的看跌旗形：

2.交易虚假突破（在较短时间周期图表中）

这个方式需要用到几个时间周期图表：

下面是GBPUSD日图中的整固：

这是4小时图中GBPUSD的虚假突破：

结语

总结上面的内容：

本文转载自汇商传媒