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ATFX外汇科普:MT4的EA策略回测功能

作者:ATFX

发布时间:2020-12-09 16:45:28

ATFX外汇科普:MT4最大的亮点就是它的策略回测功能,只要交易者准备好自己的EA,就能够在软件内实现任意周期任意品种的策略回测。策略回测能够提供给使用者完整的交易数据,比如胜率、盈亏比、最大回撤百分比等等,使用者可以根据这些指标来判断自己的EA是否可以应用到实盘交易当中。需要提醒的是,历史测试并不能从根本上判断一套策略是好是坏,毕竟历史只有一种模式,而未来的变化无穷无尽。

找到MT4软件顶部的“策略测试”按钮,图标类似于一个放大镜;也可以使用快捷键“CTRL+R”快速调出。底部的“测试”就是策略回测面板,其中包含几个设置选项,接下来我们逐一进行介绍。

ATFX外汇科普:MT4的EA策略回测功能

EA交易:

MT4自带两个EA策略,分别为:Moving Average.ex4 和 MACD Sample.ex4 。如果使用者没有自己的EA,可以用这两个EA进行测试学习。如果有自己的EA,就需要学习如何将EA放入这个选项中。首先点击MT4软件左上角的文件按钮,在下拉菜单中选中“打开数据文件夹”,在文件夹中找到“MQL4”,再在新的文件夹中找到“Experts”文件并打开,将自己的EA放入该文件夹即可。需要提醒的是,完整的EA包含两个文件,一个是“.ex4”尾缀,一个是“mq4”尾缀,前者为执行文件,后者为源代码文件。

在执行策略回测和实盘交易时,ex4文件必须有,而mq4文件可有可无。

在EA交易栏目的右侧还有“EA属性”按钮,点开后可以看到设置EA的相关选项。起始资金、开仓方向比较好理解,只需要指导英文long代表做多,short代表做空即可。一般情况下选择long&short,也就是既允许开多单,也允许开空单。优化部分较难理解,尤其是优化参数的选择和遗传基因算法。一般情况下我们不建议交易者使用优化功能,因为它会导致策略测试结果与EA的真实结果出现偏差。优化面板保持默认状态即可,不用自主编辑。


交易品种、时间周期、交易品种属性:

交易品种就是进行测试的品种,可以自主选择;交易周期有固定的七个周期,分别为M1/M5/M15/M30/H1/H4/daily,使用者可以自主选择。交易品种属性实际上就是交易品种的规则,我们可以在弹出的面板看到该品种的各种信息,但无法自主修改。


复盘模型、点差、打开图表:

复盘模型有三种,分别为:每个即时价格、控制点、仅用开盘价。三种模式从前往后,测试精度依次降低,建议使用者选择第一个即时价格进行测试。点差的设定,一般情况下就使用当前值,但如果交易者有自己的个性化需求,可以选择2、5、10、30、50、100的数值。打开图表功能就是打开对应交易品种和交易周期的行情图,一般在EA测试完成后才能显示。


适用日期、复盘显示、优化、修改EA交易:

适用日期就是策略回测的起止时间,比较容易理解,不做过多解释。复盘显示功能,如果打勾的话,就能看到策略从开始时间到结束时间运行的整个过程,行情面板会对历史数据重新显示,并伴有买入卖出、止盈止损的操作。复盘显示后面的长条,是调节显示界面价格波动速率的按钮,数值越大,则波动越快,数值越小,波动越慢。优化按钮不建议勾选,容易使得EA测试结果失真。点击修改EA后,会出现MT4的编程界面。如果你的EA是自己编写的,对该编程界面应当非常熟悉;如果你的EA是别人编写的,自己并不懂编程,那么这个按钮对你来说就没有多大用处,忽略就好。


开始:

在完成以上所有选项的设置后,就可以点击右下角的“开始”按钮,这时MT4会自动就选定的EA和选定的交易品种进行回测,如果点击了复盘显示,还可以看到具体的买卖细节。测试完成后,底部会多出来几个项目,分比为:结果、净值图、报告、日志。

这些数据是对EA策略鉴定的关键标准,我们留到下一篇科普文章进行介绍。


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